La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. legt bei der Beratung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung des Portfolio Edmond de Rothschild Fund Quam 10-E-Euro und Portfolio Edmond de Rothschild Fund Quam 15-E-Euro die QUAM-Methode, das Quantitative Asset Management, zu Grunde. Die Kunst der dynamischen Defensive basiert auf einem Trendfolgesystem, mit dem Tendenzen ermittelt und Portfolios optimiert werden. Zurzeit (Stand 29.04.2011) stehen 781 Zielfonds von zwölf Fondsmanagementgesellschaften ohne Rücksicht auf Beschränkungen der Anlageklassen, geografische Regionen oder Sektoren für die Umsetzung der Trendfolgeentscheidung zur Verfügung.

Das vorgegebene und wählbare Risikobudget beträgt für den Portfolio Edmond de Rothschild Fund Quam 10-E-Euro maximal 10% Volatilität innerhalb von 12 Monaten und für den Portfolio Edmond de Rothschild Fund Quam 15-E-Euro maximal 15% Volatilität innerhalb von 12 Monaten. Die Einhaltung dieser Volatilitätsgrenze wird jeweils zum Berechnungstag auf die nächsten 12 Monate hin überprüft. Die Überprüfung der zwölf Fondmanager im Zweiwochenzyklus ergibt somit das verbleibende Risikobudget der Vermögensverwaltung.

PORTFOLIO EDMOND DE ROTHSCHILD FUND